Крипта и интрадей
Intraday Engine
VWAP, диапазон открытия, дельта ордер-флоу и интрадей-зоны.
Intraday Engine это session-aware оверлей для внутридневной торговли. Он собирает в одном графике то, что профи проверяют каждое утро: session-anchored VWAP, настраиваемый opening range, две пары зон спроса и предложения, бледные density-боксы там, где скопился объём, delta-пузыри для одностороннего давления и опциональный фильтр тренда EMA плюс ADX, который питает живую PRO-таблицу. Смысл в том, чтобы вести внутридневное исполнение по одному графику в контексте, без шести отдельных индикаторов.
Что делает
Внутридневной трейдер смотрит на справедливую цену, на открытие сессии, на уровни, от которых цена постоянно отскакивает, на то, где реально прошёл объём, и на то, на вашей ли стороне тренд. Запустите каждое как отдельный индикатор, и график превратится в стену линий, которую приходится читать на бегу, пока движение уже идёт. Этот оверлей держит всё в одном месте.
- Закрепляет справедливую цену. Session-anchored VWAP сбрасывается каждый новый день и отслеживает средневзвешенную по объёму цену. Выше неё уклон в лонг, ниже уклон в шорт.
- Очерчивает opening range. Максимум и минимум первого окна сессии рисуют оранжевую полосу. Закрытие за её пределами это пробой, тычок, который возвращается внутрь, это ложный пробой.
- Размечает уровни реакции. Две пары пивотов (крупная swing-пара и мелкая micro-пара) автоматически находят зоны спроса и предложения по недавним максимумам и минимумам, измеряют их в ATR и проецируют вперёд.
- Подтверждает, где прошёл объём. Density-боксы помечают ценовые уровни с концентрацией активности, а delta-пузыри отмечают бары с необычно односторонним давлением покупателей или продавцов.
- Задаёт направление. Опциональный фильтр тренда EMA или EMA плюс ADX, читаемый со старшего таймфрейма, решает, какой стороне зон доверять. PRO-таблица сводит воедино уклон, тренд, VWAP, opening range и ближайшие зоны.
Попробуй сам
Два ключевых инструмента это сессионный VWAP и opening range. Контрол ниже сильнее всего влияет на opening range: сколько баров открытия его задают. Потяните его. Длиннее окно строит более широкий бокс, короче более узкий. Жёлтая линия это сессионный VWAP, а оранжевый бокс это opening range (полная легенда ниже).
Максимум диапазона 108.76, минимум диапазона 100.60, 5 пробоев (3 вверх, 2 вниз). Чем длиннее диапазон открытия, тем шире прямоугольник, поэтому цене нужно пройти больше, прежде чем движение засчитается как пробой, а это обычно означает меньше меток.
Синтетические данные, только для иллюстрации. Жёлтая линия это сессионный VWAP, оранжевый пунктирный прямоугольник это диапазон открытия, зелёные и красные треугольники отмечают закрытия, которые пробивают его вверх и вниз. Реальный индикатор работает на вашем графике TradingView.
Простыми словами
Представьте, что первая часть торгового дня рисует забор: самая высокая и самая низкая цена в этих первых барах. Этот оранжевый бокс и есть забор. Жёлтая линия это текущая средняя цена за день, взвешенная по тому, сколько прошло на каждой цене.
Когда цена выскакивает выше забора, это пробой вверх. Когда падает ниже, это пробой вниз. Слайдер делает забор выше или ниже: через более высокий забор труднее перелезть, поэтому пробоев обычно меньше. Счётчик просто их считает.
В живом инструменте opening range можно задать в минутах: Auto выводит длину из таймфрейма графика (OR: Auto K x TF minutes, по умолчанию 3.0), а Manual фиксирует её (OR: Manual minutes, по умолчанию 30). Рядом находятся зоны спроса и предложения в масштабе ATR, density-боксы, delta-пузыри и фильтр тренда EMA плюс ADX. Пресет Beginner прячет неважные зоны ради чистого графика, а Pro показывает всё.
Рынки, фазы, таймфреймы
Активы и рынки
- Крипта: BTC, ETH и ликвидные мейджоры вроде SOL и BNB. Естественная среда, ведь сессии идут круглые сутки, а VWAP плюс opening range придают структуру непрерывной ленте.
- Фьючерсы: ES, NQ, CL, GC и BTC-перпы, где открытие сессии и VWAP лежат в основе того, как торгуют дески.
- FX-мейджоры: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, торгуемые в привязке к азиатской, лондонской и нью-йоркской сессиям.
- Крупные акции и индексы: AAPL, MSFT, NVDA и индексы S&P и Nasdaq на американской фондовой сессии.
- Хуже работает на тонких инструментах, где density-боксы и delta-пузыри сбоят (оба опираются на реальный объём), а зоны формируются на шуме.
Фазы рынка
- Трендовая сессия: цена держится одной стороны VWAP, пробивает opening range и идёт. Зоны на стороне тренда держат, а фильтр тренда остаётся зелёным или красным. Здесь оверлей даёт максимум.
- Откат к уровню: цена возвращается к зоне спроса выше VWAP или к зоне предложения ниже него, реагирует и продолжает. Density и delta подтверждают, что уровень удержал.
- Боковая сессия: цену пилит вокруг VWAP, а пробои opening range проваливаются как ложные. Опирайтесь на фильтр тренда или стойте в стороне, пока сессия не выберет направление.
- Открытие сессии: на первых барах VWAP строится по очень малому количеству данных и болтается, а opening range ещё формируется. Дайте обоим устаканиться, прежде чем им доверять.
Таймфреймы
| Таймфрейм | Применение |
|---|---|
| 1m-5m | Скальпинг. Рекомендуемая настройка: ATR 14, Pivot A 10/10, Pivot B 5/5, OR на Auto. Много пробоев, более тесные зоны. |
| 5m-15m | Базовый интрадей. Сессионный VWAP и opening range несут здесь больше всего смысла, а пробои чище. |
| 15m-60m | Более широкие внутридневные свинги. Рекомендуемая настройка: ATR 14, Pivot A 20/10, Pivot B 8/5, фильтр тренда на EMA. |
| Выше 60m | Менее полезно. Когда бар покрывает часы, VWAP и opening range теряют разрешение как сессионные инструменты. |
Запускайте на своём основном графике внутридневного исполнения, примерно от 1 минуты до 30 минут. Сопоставляйте сессию с инструментом: американская фондовая сессия для акций и фьючерсов, азиатская, лондонская и нью-йоркская сессии для FX и крипты.
Что видно на графике
Всё рисуется прямо по цене. VWAP это жёлтая линия, opening range это оранжевая полоса, зоны спроса и предложения это цветные боксы, которые проецируются вперёд, density-боксы бледные, delta-пузыри это кружки на экстремумах баров, а угловая PRO-таблица сообщает живое состояние. В пресете Beginner показана только ближайшая зона, в Pro все четыре зоны могут отображаться одновременно.
Средневзвешенная по объёму цена, привязанная к сессии и сбрасываемая каждый новый день. Главный ориентир справедливой цены. PRO-таблица показывает Above, Below или At VWAP, когда цена находится в пределах примерно 0.35 ATR от него.
Максимум и минимум первого окна сессии, нарисованные оранжевой полосой с бледной заливкой. Ориентир пробоя и ложного пробоя на остаток дня. Полоса перестаёт обновляться, как только окно открытия закрывается.
Зона поддержки, построенная от пивота-минимума и протянутая на Zone depth x ATR ниже него. Ярчает, когда это ближайшая зона или когда совпадает с фильтром тренда на сторону лонга, и гаснет в остальных случаях. Через неё проходит опциональная пунктирная средняя линия.
Зона сопротивления, построенная от пивота-максимума и протянутая на Zone depth x ATR выше него. Ярчает, когда это ближайшая зона или когда совпадает с фильтром тренда на сторону шорта. Несёт ярлык Resistance Zone, а зона спроса несёт ярлык Support Zone.
Кружок на минимуме бара (зелёный, давление покупателей) или на максимуме бара (красный, давление продавцов) на барах, чья абсолютная delta превышает квантильный порог. Пузырь растёт с относительной силой.
Бледный бокс на ценовом уровне, где скопилась выбранная метрика (абсолютная delta или объём). Он удаляется, когда цена пробивает его на объёме выше кратного скользящей средней, поэтому остаются только живые уровни.
Угловой вывод живого состояния. Ячейки раскрашены: бычье зелёным, медвежье красным, нейтральное серым, а близкие или на-уровне значения жёлтым.
| Строка | Что показывает | Значения |
|---|---|---|
| Bias | Совмещённое чтение цены относительно VWAP и фильтра тренда | Bullish, Bearish, Neutral |
| Trend Filter | Что сейчас разрешает фильтр EMA или EMA плюс ADX | Filter Off, Long Allowed, Short Allowed, Mixed |
| VWAP | Где цена относительно сессионного VWAP | Above, Below, At VWAP, No VWAP |
| OR | Где цена относительно opening range | Above OR High, Below OR Low, Inside OR, No OR |
| Support | Ближайшая средняя линия зоны спроса и насколько близко цена | Ценовой уровень, Near (уровень) или Inside |
| Resistance | Ближайшая средняя линия зоны предложения и насколько близко цена | Ценовой уровень, Near (уровень) или Inside |
| Delta Bias | Давление покупателей или продавцов на текущем баре (только режим Extended) | Buy Pressure, Sell Pressure, Balanced |
| ATR | Текущее значение ATR для контекста (только режим Extended) | Число в единицах цены |
Как использовать
Прочитайте VWAP и opening range. VWAP говорит, на какой вы стороне справедливой цены. Opening range очерчивает, как далеко растянулась сессия и где был бы пробой.
Включите фильтр EMA или EMA плюс ADX, по желанию читаемый со старшего таймфрейма, и смотрите на строку Trend Filter. Торгуйте в том направлении, которое он разрешает. С выключенным фильтром каждая зона считается активной.
Зоны спроса и предложения это главные уровни реакции. Отскок от зоны спроса выше VWAP это идея в лонг, отказ у зоны предложения ниже VWAP это идея в шорт. В пресете Beginner стоит следить за ближайшей зоной.
Density-боксы показывают, где реально скопился объём, а delta-пузыри помечают бары с односторонним давлением. Используйте их, чтобы подтвердить реальность уровня, прежде чем действовать.
После входа управляйте позицией против сессионного VWAP и opening range. Потеря VWAP в лонге или его возврат в шорте это чёткий сигнал пересмотреть.
Типовые сценарии
- Пробой opening range. Цена закрывается выше OR High (или ниже OR Low) с VWAP и фильтром тренда на той же стороне. Входите на закрытии, стоп на другой стороне диапазона или ближайшей зоны.
- Реверсия от зоны. Цена возвращается к ближайшей зоне спроса выше VWAP, печатает зелёный delta-пузырь и разворачивается. Входите на реакции, стоп чуть за зоной.
- Возврат или потеря VWAP. Пересечение обратно выше VWAP после неудавшегося пробоя вниз или потеря VWAP после неудавшегося пробоя вверх сигналят, что сессия меняет настрой.
- Только фильтр тренда. Используйте строку Trend Filter как режимный фильтр для собственных сетапов: берите лонги, только когда стоит Long Allowed, и шорты, только когда стоит Short Allowed.
Когда сигнал лучше игнорировать
- Сессия в боковике, и цена раз за разом тычет opening range и сразу возвращается. Пробои ложные. Стойте в стороне.
- Это первые несколько баров сессии. VWAP построен по слишком малому количеству данных, а opening range ещё формируется.
- Trend Filter показывает Mixed, или VWAP и зона расходятся в направлении. Чистой стороны нет. Ждите.
- Инструмент тонкий. Density и delta опираются на реальный объём и без него становятся ненадёжными.
Настройки и сигналы
Значения по умолчанию ниже это реальные значения из индикатора. Начинайте с них и меняйте по одному за раз.
| Параметр | По умолчанию | Эффект |
|---|---|---|
Visual Preset | Beginner | Beginner прячет неважные зоны ради чистого графика. Pro показывает всё. |
Show only nearest zones in Beginner | true | В пресете Beginner рисует только ближайшую к текущей цене зону спроса или предложения. |
Show midline only for active zones | true | Пунктирная средняя линия зоны появляется только для зон, совпадающих с трендом, чтобы убрать визуальный шум. |
Emphasize nearest active zones | true | Ярче подсвечивает границы и заливку ближайшей зоны, пока пассивные зоны остаются приглушёнными. |
Show PRO Table | true | Переключает экранную панель статуса. |
Table Position | Top Right | Угол для панели: Top Right, Top Left, Bottom Right или Bottom Left. |
Table Mode | Extended | Compact показывает основные строки. Extended добавляет строки Delta Bias и ATR. |
ATR Len | 14 | Период ATR для волатильности. Больше даёт более гладкие зоны и пороги. |
Show Session VWAP | true | Рисует линию session-anchored VWAP. |
Show Opening Range | true | Рисует полосу максимума и минимума opening range. |
OR mode | Auto | Auto выводит длину opening range из таймфрейма графика. Manual использует фиксированное значение в минутах. |
OR: Auto K x TF minutes | 3.0 | Режим Auto: длина opening range равна K, умноженному на таймфрейм графика в минутах. Больше значит длиннее opening range. |
OR: Manual minutes | 30 | Режим Manual: фиксированная длительность opening range в минутах. |
Trend Filter Mode | Off | Off значит без фильтра. EMA требует, чтобы быстрая была выше медленной для лонгов. EMA+ADX также требует ADX на уровне порога или выше. |
Use HTF for filter | true | Оценивает фильтр тренда на старшем таймфрейме вместо таймфрейма графика. |
HTF timeframe | 60 | Старший таймфрейм, используемый для оценки тренда, когда HTF включён. |
EMA Fast | 34 | Период быстрой EMA. Меньше реагирует на цену быстрее. |
EMA Slow | 89 | Период медленной EMA. Задаёт опору направлению тренда. |
ADX Len | 14 | Период ADX. Больше сглаживает чтение силы. |
ADX >= | 18 | Минимальный ADX, чтобы разрешить сигналы по тренду в режиме EMA+ADX. |
Plot EMA filter | false | Накладывает линии быстрой и медленной EMA на график. |
Delta proxy | RangeWeighted | Метод оценки delta покупок и продаж из OHLCV: RangeWeighted, CloseVsPrev или CloseVsOpen. |
Show Bubbles (abs delta) | true | Рисует кружки на барах с необычно высокой абсолютной delta. |
Bubble Quantile lookback | 200 | Окно баров для квантильного порога пузырей. |
Bubble Quantile % | 85 | Перцентильный порог для пометки пузыря. Больше значит меньше, но сильнее пузыри. |
Show Zones | true | Рисует зоны спроса и предложения из пивотов-максимумов и минимумов. |
Zone depth x ATR | 0.6 | Толщина зоны в множителях ATR. |
Zone Extend (bars) | 120 | Число баров для проекции каждой зоны вперёд. |
Pivot A Left / Right | 10 / 10 | Левые и правые бары для детекции крупного (A) пивота, это swing-зоны. |
Pivot B Left / Right | 5 / 5 | Левые и правые бары для детекции мелкого (B) пивота, это micro-зоны. |
Show zone midline | true | Рисует пунктирную среднюю линию через каждую зону. |
Show only in-trend zones | false | Прячет зоны, которые противоречат текущему направлению фильтра тренда. |
Label size | Small | Размер текста для ярлыков Support и Resistance: Tiny, Small или Normal. |
Show Densities | true | Рисует бледные боксы на ценовых уровнях с концентрацией активности. |
Density Metric | AbsDelta | Какая метрика задаёт density-кластер: AbsDelta или Volume. |
Density Quantile lookback | 200 | Окно баров для квантильного порога density. |
Density Quantile % | 92 | Перцентильный порог для создания density-бокса. Больше значит меньше боксов. |
Density Depth x ATR | 0.45 | Половина высоты density-бокса в множителях ATR. |
Density Extend (bars) | 150 | Бары для проекции каждого density-бокса вперёд. |
Merge if |delta price| < x ATR | 0.30 | Сливает новый density с существующим, когда их ценовые середины ближе этой дистанции в ATR. |
Volume MA | 20 | Период скользящей средней объёма для фильтра объёма пробоя. |
Delete if break vol > MA x | 1.2 | Удаляет density, когда цена пересекает его на объёме выше скользящей средней, умноженной на этот множитель. |
Density Midline (dashed) | false | Рисует пунктирную среднюю линию через каждый density-бокс. |
Индикатор выдаёт шесть событий-алертов через alertcondition. Поставьте на них алерты TradingView, чтобы получать push или email. Алерты приближения к зоне срабатывают в пределах 0.5 ATR от уровня.
| Сигнал | Условие | Значит |
|---|---|---|
| Near Support Zone | Цена подходит на 0.5 ATR к средней линии ближайшей зоны спроса | Цена приближается к уровню поддержки. Ждите отскок. |
| Near Resistance Zone | Цена подходит на 0.5 ATR к средней линии ближайшей зоны предложения | Цена приближается к уровню сопротивления. Ждите отказ. |
| VWAP Cross Up | Закрытие пересекает сессионный VWAP вверх | Цена вернула справедливую цену. Уклон в сторону лонга. |
| VWAP Cross Down | Закрытие пересекает сессионный VWAP вниз | Цена потеряла справедливую цену. Уклон в сторону шорта. |
| OR High Break | Закрытие пересекает максимум opening range вверх | Пробой opening range вверх. Событие импульса в лонг. |
| OR Low Break | Закрытие пересекает минимум opening range вниз | Пробой opening range вниз. Событие импульса в шорт. |
Глоссарий простыми словами
- VWAP
- Средневзвешенная по объёму цена. Средняя цена за сессию, взвешенная по тому, сколько прошло на каждом уровне. Здесь она привязана к сессии и сбрасывается каждый новый день, поэтому читается как справедливая цена дня.
- Opening range
- Максимум и минимум первого окна сессии. Закрытие за его пределами это пробой, тычок, который возвращается внутрь, это ложный пробой. Длина окна задаётся в минутах и в режиме Auto выводится из таймфрейма.
- Зона предложения
- Полоса сопротивления, построенная от недавнего пивота-максимума. Цена часто реагирует, когда возвращается. Рисуется красным и протягивается вперёд.
- Зона спроса
- Полоса поддержки, построенная от недавнего пивота-минимума. Зеркало зоны предложения. Рисуется зелёным и протягивается вперёд.
- Пивот
- Локальный максимум или минимум с заданным числом более низких (или более высоких) баров с каждой стороны. Пара A использует более широкое окно для swing-зон, пара B более тесное для micro-зон.
- ATR
- Средний диапазон бара за недавнее окно. Грубо то, насколько актив движется прямо сейчас. Толщина зон и дистанции алертов измеряются в ATR, поэтому масштабируются с волатильностью.
- Delta
- Оценка чистого давления покупок против продаж на баре по цене и объёму. Положительная уклоняется в покупку, отрицательная в продажу. Индикатор оценивает её из OHLCV, поскольку настоящей delta из order flow на графике нет.
- Delta-пузырь
- Кружок, нарисованный на баре, чья абсолютная delta превышает высокий перцентиль недавних баров. Зелёный на минимуме для давления покупателей, красный на максимуме для давления продавцов. Растёт с относительной силой.
- Density-бокс
- Бледный бокс на ценовом уровне, где скопилась выбранная метрика (абсолютная delta или объём). Убирается, когда цена пробивает его на повышенном объёме, поэтому остаются только живые уровни.
- ADX
- Мера силы тренда, без указания направления. Высокий ADX значит сильное движение, низкий значит пилу. Фильтр EMA плюс ADX разрешает сигналы по тренду только тогда, когда ADX на уровне порога или выше.
Риск и размер позиции
Intraday Engine даёт контекст. Сам за вас он не торгует. Сетап это, может быть, 20 процентов результата, а управление риском остальные 80. Новички сливаются потому, что входят слишком большим размером и пропускают стоп, а вовсе не из-за одной неотработавшей зоны. Зоны и opening range дают чёткие объективные уровни стопа, так что считайте по ним размер сделки. Не превращайте их в оправдание для большей позиции.
На одной сделке рискуйте не больше 1-2 процентов счёта. Тогда выбитый стоп стоит вам 1-2 процента и оставляет остальной счёт целым. Именно это держит вас в игре на протяжении целой сессии сделок.
Для входа от зоны стоп это дальняя сторона зоны. Для пробоя opening range это другая сторона диапазона. Разрыв между вашим входом и этим уровнем это 1R, ваш риск на единицу.
Размер позиции = (деньги, которые вы готовы потерять) / (расстояние от входа до стопа). Более широкая зона или диапазон значит меньший размер при том же денежном риске. Более тесная значит больший размер, но больше шанс случайного выбивания.
Простыми словами
Счёт $1,000. Вы рискуете 1 процентом, значит $10 на этой сделке. Цена закрывается выше OR High на $100, и вы идёте в лонг. OR Low на $98, значит ваш стоп на $2 ниже входа. Эти $2 это 1R.
Размер = $10 риска / $2 дистанции стопа = 5 единиц. Если стоп выбит, вы теряете ровно $10. Если цена пройдёт ещё $4, вы зарабатываете $20, это два риска. Более широкий opening range отодвигает стоп дальше, поэтому те же $10 покупают меньше единиц.
Частые ошибки
- Вход на весь баланс. Один плохой пробой против вас, и счёта нет. Всегда считайте размер от риска, никогда от того, сколько денег влезает.
- Торговля каждого тычка opening range. В боковой сессии большинство пробоев это ложные, которые сразу возвращаются. Ждите закрытия за пределами, с согласием VWAP и фильтра тренда.
- Доверие VWAP в первые несколько баров. В начале сессии он построен по очень малому количеству данных и болтается. Дайте ему устаканиться.
- Игра против зоны без подтверждения. Зона размечает уровень для внимания, и сама по себе она торговым сигналом не является. Ждите реакции, delta-пузыря или чтения density, прежде чем действовать.
- Сделки против Trend Filter. Если стоит Short Allowed, лонг от зоны спроса воюет с трендом старшего таймфрейма. Уважайте фильтр.
- Расчёт на density и delta как на надёжные на тонких инструментах. Оба опираются на реальный объём. Без настоящего потока они шум.
- Перенастройка каждого ввода после каждого убытка в погоне за идеальным сетапом. Идеального нет. Оставьте значения по умолчанию и судите по серии сделок.
Ограничения
- В тесной боковой сессии пробои opening range это в основном ложные: цена тычет уровень и сразу возвращается. Опирайтесь на фильтр тренда или стойте в стороне, пока сессия не выберет направление.
- Выше 60-минутных графиков сессионные компоненты теряют разрешение. Держите его на внутридневных графиках, от 1 минуты до 30 минут, где он и задуман работать.
- На неликвидных инструментах density-боксы и delta-пузыри ненадёжны, потому что оба опираются на реальный объём. Используйте там, где есть настоящий поток.
- Delta здесь это оценка из OHLCV, приближение к настоящей delta из order flow. Она указывает на давление, но точного значения не даёт.
- Он даёт вам контекст. Вход и риск остаются за вами, и трейдер несёт полную ответственность за исполнение.
Образовательный инструмент. Не финансовый совет. Торговля сопряжена с риском.
Ещё в Крипта и интрадей
Хотите весь набор?
Каждый пакет собирает индикаторы, которые работают вместе. Выберите тариф под свой подход.
Смотреть тарифы