Крипта и интрадей
Crypto Liquidation Radar
Радар ликвидаций и всплесков объёма для крипты.
Коротко
- Что это
- Детектор ликвидаций: нормализует всплески объёма от принудительных закрытий через z-score, оценивает, насколько каждый из них экстремален, и ждёт разворота Supertrend для подтверждения LONG или SHORT.
- Кому подходит
- Крипто-трейдерам, которые отыгрывают всплески ликвидаций и ловят следующий за ними разворот.
- Рынки
- В первую очередь крипта: нужен реальный объём покупок и продаж, который дают ликвидные пары.
- Таймфреймы
- Интрадей, где всплеск ликвидаций и подтверждение Supertrend совпадают по времени.
- Тариф
- Start
Каскад ликвидаций виден на графике как одна аномальная свеча с огромным объёмом, но глазом не отличить настоящий вынос от просто активного бара. Радар меряет всплеск в стандартных отклонениях от нормы самого инструмента, поэтому порог не приходится подбирать под каждую пару заново. Нужен он в один момент: когда рынок только что вынесло и надо понять, начался разворот или падение продолжится.
Что делает
- Берёт агрессивный объём покупок и продаж с младшего таймфрейма через запрос up/down volume в TradingView, так что бар на графике раскладывается по тому, кто бил по книге.
- Нормализует каждую сторону через z-score на базе из 200 баров, так что всплеск меряется относительно нормы для конкретного символа, без привязки к абсолютному числу объёма.
- Отмечает всплеск ликвидаций, когда z-score пробивает порог против текущего режима Supertrend: вынос на стороне покупок при медвежьем тренде или вынос на стороне продаж при бычьем.
- Оценивает каждый всплеск как Normal, Strong или Extreme по тому, насколько далеко он ушёл за порог.
- Взводится на всплеске и подтверждает LONG или SHORT только тогда, когда Supertrend затем разворачивается в сторону ликвидации в пределах окна таймаута.
- Сводит весь движок в угловую панель: тренд, сторона последней ликвидации, её z-score, её сила и текущий статус (Idle, Armed, Confirmed).
Попробуйте сами
Главный регулятор здесь Z-Score Threshold: насколько далеко за пределы нормы должен уйти всплеск объёма, чтобы засчитаться как ликвидация. Подвигайте его. Низкий порог отмечает много всплесков, включая слабые. Поднимите его, и выживут только самые сильные выносы.
Синтетические данные, для наглядности. Столбцы показывают агрессивный объём покупок и продаж. Точки отмечают столбцы, чей z-score прошёл порог, размер по силе (обычный / сильный / экстремальный). Поднимите порог, и слабые всплески отсеются. Настоящий индикатор подтверждает направление разворотом Supertrend и работает на вашем графике TradingView.
Простыми словами
Бары показывают, сколько жадных покупок (вверх) и продаж (вниз) было в каждый момент. Время от времени одна сторона паникует и разом сбрасывает огромный объём, и этот всплеск получает точку. Маленькое число на точке показывает, насколько всплеск выделялся на фоне обычного, так что чем больше число, тем тяжелее вынос.
Ползунок задаёт, насколько крупным должен быть всплеск, прежде чем его отметят, так что чем выше вы его тянете, тем меньше остаётся, только самые тяжёлые. На вашем реальном графике инструмент затем ждёт, пока тренд развернётся, прежде чем назвать LONG или SHORT, и никогда не действует по одному всплеску.
Живой инструмент читает агрессивный объём покупок и продаж на младшем таймфрейме, нормализует его через z-score и подтверждает направление только тогда, когда разворот Supertrend следует за всплеском в пределах окна таймаута.
Рынки, фазы, таймфреймы
Активы и рынки
- Сделан под крипту, где каскады ликвидаций двигают цену сильнее всего, а разбивка объёма на up/down наиболее осмысленна.
- Надёжнее всего на мейджорах и крупных альтах вроде BTC и ETH, где глубина книги делает дисбаланс покупок и продаж реальным.
- На тонких или неликвидных парах дисбаланс сводится к шуму, и движок выдаёт ложные срабатывания. Инструмент рисует красный флаг No Volume, когда в потоке нет объёма для работы.
- У акций и форекса другой объёмный след, поэтому показания там менее надёжны, чем на крипте.
Фазы рынка
- Продолжение тренда: сильная ликвидация в сторону тренда означает, что противоположную сторону только что вынесло, и у движения есть запас хода.
- Капитуляция и выброс: сильная ликвидация против тренда часто отмечает паническое дно или выбросный пик, зону возврата к среднему, где цена обычно отскакивает.
- Тихий диапазон: без реальных выносов z-score остаётся внутри порога, и радар затихает. Так он и должен работать. Действовать тут не на что.
Таймфреймы
| Таймфрейм | Применение |
|---|---|
| 5m до 15m | Внутридневные крипто-фьючерсы. Ставьте младший таймфрейм на один или два шага ниже графика, например 15m график, читающий 5m объём. |
| 1h | Сбалансированное значение по умолчанию для активной крипты. Достаточно выносов, чтобы действовать, но без утопания в шуме. |
| 4h до 1D | Свинг-контекст по BTC и ETH. События ликвидаций реже, но тяжелее, подтверждения чище. |
Что видно на графике
Точки ликвидаций печатаются над или под баром, с градацией по силе. Линия Supertrend и мягкая заливка окрашивают режим, свечи перекрашиваются в подтверждённое направление, а стрелки LONG или SHORT отмечают подтверждённые сигналы. Угловая панель связывает всё вместе.
Подтверждена ликвидация в лонг: вынос на стороне продаж случился при медвежьем тренде, затем Supertrend развернулся в бычий в пределах таймаута.
Подтверждена ликвидация в шорт: вынос на стороне покупок случился при бычьем тренде, затем Supertrend развернулся в медвежий в пределах таймаута.
Маленькая точка для всплеска чуть за порогом (excess меньше 1.5). Стоит взгляда, но сама по себе редко что-то решает.
Точка побольше для явно чрезмерного выноса (excess от 1.5 до 3). Такой принт обычно отмечает разворот или ускорение.
Самая большая точка для редкой, яростной ликвидации (excess 3 и выше). Высокая убеждённость, но направление подтвердите до входа.
Бычья (зелёная) или медвежья (красная) линия режима с лёгкой заливкой между ней и серединой бара. Линия показана только на подтверждённой стороне.
Панель в правом верхнем углу отражает движок в пяти строках. Сила подсвечена цветом в панели: серый для Normal, оранжевый для Strong, фиолетовый для Extreme.
| Строка панели | Что показывает |
|---|---|
| Trend | Подтверждённый режим (Bullish / Bearish) или предварительное чтение до подтверждения (Bullish Setup / Bearish Setup / Neutral). |
| Last liquidation | Сторона последнего подходящего всплеска: Long, Short или None. |
| Z-Score | Значение z-score той последней ликвидации, или n/a, если её ещё не было. |
| Strength | Normal, Strong или Extreme, оценка по превышению z-score над порогом. |
| Status | Состояние движка: Idle, Armed Long / Armed Short после всплеска или Confirmed Long / Confirmed Short на сигнальном баре. |
Как использовать
Проверьте цвет Supertrend и строку Trend в панели. Радар взводится только на выносе, который идёт против текущего режима, так что знайте, в какую сторону клонится тренд, до того как напечатается точка.
Точка ликвидации говорит вам, что одну сторону только что вынесло. Следующие несколько баров решают, продлится движение или развернётся. Не действуйте по одной точке.
Strong или Extreme в сторону тренда означает продолжение. Strong или Extreme против тренда означает зону возврата к среднему. Оценка говорит вам, какой именно принт перед вами.
Движок взводится на всплеске и подтверждает только тогда, когда Supertrend разворачивается в эту сторону в пределах таймаута. Следите, как строка Status переходит из Armed в Confirmed, и дайте стрелке LONG или SHORT напечататься на закрытом баре.
Поднимите порог на шумной паре, чтобы оставить только настоящие выносы, опустите его на спокойной. Демо выше показывает ровно то, как это фильтрует всплески.
Два чистых сценария:
- Продолжение в лонг: тренд бычий, Strong вынос на стороне продаж печатается под баром (шорты капитулируют в движение), Status остаётся в бычьем режиме, цена идёт дальше с трендом.
- Разворот в лонг: тренд медвежий, Extreme вынос на стороне продаж отмечает паническое дно, затем Supertrend разворачивается в бычий в пределах таймаута, и стрелка LONG подтверждает разворот.
Когда игнорировать:
- Показан флаг No Volume. Без объёма разбивка up/down бессмысленна, и каждое показание под вопросом.
- Вы на тонкой паре с низким объёмом. Дисбаланс здесь сводится к шуму, и точкам нельзя доверять.
- Точка напечаталась, но Status так и не вышел из Armed, а таймаут прошёл. Ожидаемый разворот тренда не пришёл, так что подтверждённой сделки нет.
- Рынок в узком диапазоне без новостей. Небольшие колебания z-score ликвидациями не считаются.
Настройки и сигналы
| Параметр | По умолчанию | Эффект |
|---|---|---|
Lower Timeframe | 15 | Таймфрейм, на котором работает запрос up/down volume. Держите его ниже таймфрейма графика, чтобы у бара была осмысленная разбивка на покупки и продажи. |
Z-Score Length | 200 | Окно для среднего и стандартного отклонения, по которым считается z-score объёма. Выше значит более стабильная база и меньше ложных всплесков. |
Z-Score Threshold | 3.0 | Минимальный z-score, чтобы всплеск засчитался как ликвидация. Выше значит меньше, но сильнее всплески. |
Liquidation Timeout Bars | 50 | Максимум баров между подходящей ликвидацией и разворотом Supertrend, который её подтверждает. Поставьте 0, чтобы убрать таймаут. |
Bull | #00C896 | Цвет для бычьих состояний, точек и стрелки LONG. |
Bear | #FF3B30 | Цвет для медвежьих состояний, точек и стрелки SHORT. |
Show Trend Lines | On | Рисует линию Supertrend на подтверждённой стороне. |
Show Trend Fill | On | Заливает область между серединой бара и линией Supertrend. |
Show Liquidation Marks | On | Рисует точки ликвидаций над и под барами на трёх уровнях силы. |
Paint Candles | On | Перекрашивает свечи по текущему подтверждённому направлению сигнала. |
Show Dashboard | On | Показывает панель статуса в правом верхнем углу. |
Signal Size | small | Размер маркеров-стрелок LONG и SHORT (tiny, small или normal). |
Сигналы и как срабатывает каждый:
| Сигнал | Условие |
|---|---|
| Short Liquidation Spike | Supertrend медвежий, а z-score на стороне покупок выше порога (вынос на покупках против нисходящего режима). |
| Long Liquidation Spike | Supertrend бычий, а z-score на стороне продаж выше порога (вынос на продажах против восходящего режима). |
| Confirmed SHORT | После того как всплеск на стороне шорта взвёл движок, Supertrend пересекает ноль вниз в пределах таймаута. Стрелка печатается один раз. |
| Confirmed LONG | После того как всплеск на стороне лонга взвёл движок, Supertrend пересекает ноль вверх в пределах таймаута. Стрелка печатается один раз. |
| Оценка силы | Excess считается как z-score минус порог. Normal ниже 1.5, Strong от 1.5 до 3, Extreme на 3 и выше. |
Как это читать
- Ликвидация
- Принудительное закрытие. Когда позиция с плечом больше не может покрыть маржу, биржа закрывает её по рынку, выбрасывая объём на одну сторону книги. Каскад собирает много таких закрытий разом.
- Up/down volume
- Разбивка объёма бара на агрессивные покупки и агрессивные продажи, взятая с младшего таймфрейма. Показывает, какая сторона била по книге, так что видно направление давления за баром.
- Z-score
- Сколько стандартных отклонений значение отстоит от собственного недавнего среднего. Z-score 3 означает всплеск примерно в три нормальных размаха выше среднего, достаточно далеко, чтобы читаться как настоящий вынос.
- Supertrend
- Трендовый фильтр на основе ATR. Стоит под ценой в аптренде и над ценой в даунтренде и меняет сторону, когда тренд меняется. Здесь он задаёт режим и даёт подтверждающий разворот.
- ATR
- Average True Range, мера того, насколько цена обычно ходит за бар. Инструмент использует её, чтобы отодвинуть точки ликвидаций на чистое расстояние над хаем или под лоем.
- Armed
- Промежуточное состояние после подходящего всплеска. Движок увидел вынос и ждёт разворота Supertrend в ту же сторону, прежде чем подтвердить сигнал.
Риск и размер позиции
Радар говорит вам, где случился вынос и когда тренд его подтверждает. Он не считает размер сделки и не ставит стоп. Это на вас, а события ликвидаций в крипте резкие, так что выверить размер позиции здесь тем более важно.
Решите, чем готовы рискнуть в одной сделке, обычно 1% от капитала счёта. Это число задаёт ваш бюджет риска. Размер позиции выводится из арифметики ниже.
Для подтверждённого LONG от выноса ставьте стоп за паническим дном, которое дало точку. Расстояние от входа до этого стопа задаёт ваш риск на единицу.
Размер позиции равен бюджету риска, делённому на дистанцию стопа на единицу. Шире стоп значит меньше позиция при том же риске.
Простыми словами
Ваш счёт 10 000 USD, вы рискуете 1%, то есть 100 USD на сделку. Extreme вынос на стороне продаж отмечает паническое дно на 60 000, Supertrend разворачивается в бычий, и LONG подтверждается на 60 600. Вы ставите стоп чуть под дном на 59 800, так что ваш риск 800 USD на монету.
100 USD, делённые на 800 USD, дают 0,125, так что берёте около 0,125 актива. Если бы более тесный сетап поставил стоп на 60 200 (риск 400 USD), те же 100 USD позволили бы держать 0,25. Радар нашёл место. Ваш стоп и эта арифметика задали размер.
Частые ошибки
- Торговать точку вместо подтверждения. Всплеск остаётся событием, за которым стоит наблюдать. Дождитесь, пока Status дойдёт до Confirmed и напечатается стрелка, прежде чем считать его входом.
- Читать вынос по тренду как разворот. Strong точка в сторону тренда даёт топливо для продолжения. Сигнал на разворот даёт вынос против тренда.
- Гонять его на тонких парах с низким объёмом, где разбивка up/down не значит ничего. Держитесь мейджоров и крупных капитализаций.
- Игнорировать флаг No Volume. Если он показан, каждое показание на графике ненадёжно.
- Скручивать порог вниз, чтобы видеть больше точек, а потом тонуть в слабых всплесках. Начните со значения по умолчанию 3,0 и опускайте его только с причиной.
- Действовать по состоянию Armed, у которого таймаут уже истёк. Если разворот так и не пришёл в пределах таймаута, сделки нет.
Ограничения
- На тонких или неликвидных парах дисбаланс объёма шумный, и движок выдаёт ложные срабатывания. Держитесь мейджоров и крупных капитализаций.
- Он построен вокруг поведения объёма в крипте. На акциях и форексе след другой, и показания менее надёжны.
- Один всплеск не сигнал. Подтверждённому входу нужен разворот Supertrend, который следует за ним, а он может прийти поздно или не прийти вовсе.
- Подтверждение строится на закрытых барах и развороте, который запаздывает за всплеском, так что инструмент не назовёт точный пик или дно в реальном времени.
- Он отмечает события, он не прогнозирует цену.
Образовательный инструмент. Не инвестиционная рекомендация. Трейдинг связан с риском.
Ещё в Крипта и интрадей
Хотите всю систему?
Каждый пакет собирает индикаторы, которые работают вместе. Выберите пакет под свой подход.
Смотреть пакеты