Kripto ve gün içi
Crypto Liquidation Radar
Kripto için likidasyon ve hacim patlaması radarı.
Kısaca
- Nedir
- Bir likidasyon dedektörü: zorunlu çıkışların hacim patlamalarını z-score ile normalize eder, her birinin ne kadar aşırı olduğunu derecelendirir ve bir LONG ya da SHORT onaylamak için bir Supertrend dönüşü bekler.
- Kimler için
- Likidasyon sıçramalarına karşı işlem açan ve ardından gelen dönüşü yakalayan kripto traderlar.
- Piyasalar
- Önce kripto, çünkü okumanın ihtiyaç duyduğu gerçek yukarı/aşağı hacim asıl burada var.
- Zaman dilimleri
- Gün içi (intraday): likidasyon patlamasının ve Supertrend onayının aynı hizaya geldiği yer.
- Paket
- Start
Crypto Liquidation Radar, zorunlu çıkışların hacim ayak izini okur. Emir defterinin bir tarafı agresifçe boşaltıldığında, bu patlamayı z-score ile normalize eder, ne kadar aşırı olduğunu derecelendirir ve bir LONG ya da SHORT onaylamak için aynı yönde bir Supertrend dönüşü bekler. Tek işi: likidasyon sıçramasını yakalamak ve ardından gelen dönüşü onaylamak.
Ne yapar
- TradingView'in Up/Down hacim isteği üzerinden daha düşük bir zaman diliminden agresif alış ve satış hacmini çeker, böylece grafik mumu, emir defterine gerçekte kimin vurduğuna göre ayrıştırılır.
- Her tarafı 200 mumluk bir taban üzerinden bir z-score ile normalize eder, böylece bir sıçrama, ham bir hacim sayısı yerine sembol için normal olana göre ölçülür.
- Z-score, hâkim Supertrend rejimine karşı eşiği aştığında bir likidasyon sıçraması işaretler: trend düşüş yönlüyken alış tarafı boşaltması ya da trend yükseliş yönlüyken satış tarafı boşaltması.
- Her sıçramayı, eşiği ne kadar aştığına göre Normal, Strong ya da Extreme olarak derecelendirir.
- Sıçramada kurulur ve bir LONG ya da SHORT'u yalnızca Supertrend ardından zaman aşımı penceresi içinde likidasyonun yönünde döndüğünde onaylar.
- Tüm motoru köşedeki bir panelde takip eder: trend, son likidasyon tarafı, z-score değeri, gücü ve canlı durum (Idle, Armed, Confirmed).
Dene
Ana kontrol Z-Score Threshold: bir hacim patlamasının likidasyon sayılması için normalin ne kadar dışında olması gerektiği. Sürükle. Düşük bir eşik, zayıf olanlar dahil birçok sıçramayı işaretler. Yükselt, yalnızca en güçlü boşaltmalar kalır.
Sentetik veri, yalnızca örnek amaçlı. Sütunlar agresif alış ve satış hacmidir; noktalar z-score'u eşiği aşan sütunları işaretler ve güce göre boyutlanır (Normal / Strong / Extreme). Eşiği yükselt, zayıf sıçramalar elenir. Gerçek gösterge yönü bir Supertrend dönüşüyle doğrular ve senin TradingView grafiğinde çalışır.
Sade bir dille
Çubuklar, her an piyasaya ne kadar istekli alışın (up) ve satışın (down) vurduğunu gösterir. Ara sıra bir taraf panikler ve tek seferde devasa bir miktarı boşaltır, o sıçrama da bir nokta alır. Noktanın üzerindeki küçük sayı, patlamanın normalden ne kadar sıyrıldığını söyler, yani daha büyük bir sayı daha ağır bir boşaltma demektir.
Kaydırıcı, bir patlamanın işaretlenmeden önce ne kadar büyük olması gerektiğini belirler, yani onu yukarı sürüklemek grafikte yalnızca en ağırlarını bırakır. Kendi gerçek grafiğinde araç, bir LONG ya da SHORT ilan etmeden önce trendin gerçekten dönmesini bekler, yani asla tek başına sıçramaya göre işlem yapmaz.
Canlı araç, daha düşük bir zaman diliminde agresif alış ve satış hacmini okur, onu z-score ile normalize eder ve yalnızca bir Supertrend dönüşü sıçramayı zaman aşımı penceresi içinde takip ettiğinde yönü onaylar.
Piyasalar, fazlar, zaman dilimleri
Varlıklar ve piyasalar
- Kripto için yapıldı; likidasyon kaskadlarının fiyatı en çok hareket ettirdiği ve Up/Down hacim ayrışmasının en anlamlı olduğu yer.
- BTC ve ETH gibi majorlerde ve large-cap altcoinlerde en güvenilirdir; orada emir defteri derinliği alış/satış dengesizliğini gerçek kılar.
- İnce veya likiditesi düşük paritelerde dengesizlik gürültüdür ve motor hatalı sinyaller üretir. Veri akışında üzerinde çalışılacak hacim olmadığında araç kırmızı bir No Volume bayrağı çizer.
- Hisse senetleri ve forex farklı bir hacim ayak izine sahiptir, dolayısıyla oradaki okumalar kriptodakinden daha az güvenilirdir.
Piyasa fazları
- Trend devamı: trend yönünde güçlü bir likidasyon, diğer tarafın az önce boşaltıldığı ve hareketin ilerleyecek alanı olduğu anlamına gelir.
- Kapitülasyon ve blow-off: trende karşı güçlü bir likidasyon çoğu zaman bir panik dibini ya da bir blow-off tepesini işaretler; fiyatın geri sıçrama eğiliminde olduğu bir ortalamaya dönüş bölgesi.
- Sessiz range: gerçek boşaltmalar olmadan z-score eşiğin içinde kalır ve radar basitçe susar. Bu, radarın amaçlandığı gibi çalışmasıdır. Üzerine işlem yapılacak bir şey yok.
Zaman dilimleri
| Zaman dilimi | Kullanım |
|---|---|
| 5m to 15m | Gün içi kripto futures. Daha düşük zaman dilimini grafiğin bir ya da iki kademe altına ayarla, örneğin 5m hacmi okuyan bir 15m grafik. |
| 1h | Aktif kripto için dengeli varsayılan. Gürültüde boğulmadan üzerine işlem açacak kadar boşaltma. |
| 4h to 1D | BTC ve ETH için swing bağlamı. Daha az ama daha ağır likidasyon olayları, daha temiz onaylar. |
Grafikte ne görürsün
Likidasyon noktaları güce göre derecelendirilmiş olarak mumun üstünde ya da altında basılır. Bir Supertrend çizgisi ve yumuşak bir dolgu rejimi renklendirir, mumlar onaylı yöne göre yeniden renklenir ve LONG ya da SHORT okları onaylı sinyalleri işaretler. Köşedeki bir panel hepsini birbirine bağlar.
Long tarafı bir likidasyon onaylandı: trend düşüş yönlüyken satış tarafında bir boşaltma oldu, ardından Supertrend zaman aşımı içinde yükselişe döndü.
Short tarafı bir likidasyon onaylandı: trend yükseliş yönlüyken alış tarafında bir boşaltma oldu, ardından Supertrend zaman aşımı içinde düşüşe döndü.
Eşiğin hemen üzerindeki bir sıçrama için küçük bir nokta (aşım 1.5'in altında). Bir bakışa değer ama tek başına nadiren bir şey belirler.
Açıkça aşırı büyük bir boşaltma için daha büyük bir nokta (aşım 1.5 ile 3 arası). Genelde bir dönüşü ya da bir hızlanmayı işaretleme eğiliminde olan türden bir nokta.
Nadir, sert bir likidasyon için en büyük nokta (aşım 3 ya da üzeri). Yüksek güven, ama işlem yapmadan önce yönü onayla.
Yükseliş (yeşil) ya da düşüş (kırmızı) rejim çizgisi, kendisi ile mum orta noktası arasında soluk bir dolguyla. Çizgi yalnızca onaylı tarafta görünür.
Sağ üst köşedeki panel, motoru beş satırda raporlar. Güç panelde renk kodludur: Normal için gri, Strong için turuncu, Extreme için mor.
| Panel satırı | Ne gösterir |
|---|---|
| Trend | Onaylı rejim (Bullish / Bearish) ya da onay öncesi okuma (Bullish Setup / Bearish Setup / Neutral). |
| Last liquidation | En son geçerli sıçramanın tarafı: Long, Short ya da None. |
| Z-Score | O son likidasyonun z-score değeri ya da henüz yoksa n/a. |
| Strength | Eşiğin üzerindeki z-score aşımına göre derecelendirilmiş Normal, Strong ya da Extreme. |
| Status | Motor durumu: Idle, bir sıçramadan sonra Armed Long / Armed Short ya da sinyal mumunda Confirmed Long / Confirmed Short. |
Nasıl kullanırsın
Supertrend rengini ve paneldeki Trend satırını kontrol et. Radar yalnızca mevcut rejime karşı çalışan bir boşaltmada kurulur, dolayısıyla bir nokta basılmadan önce trendin ne tarafa eğildiğini bil.
Bir likidasyon noktası, bir tarafın az önce boşaltıldığını söyler. Sonraki birkaç mum, hareketin uzayıp uzamayacağını ya da tersine dönüp dönmeyeceğini belirler. Yalnızca noktaya dayanıp işlem yapma.
Trend yönünde Strong ya da Extreme, devamdır. Trende karşı Strong ya da Extreme, bir ortalamaya dönüş bölgesidir. Derece, ne tür bir oluşuma baktığını söyler.
Motor sıçramada kurulur ve yalnızca Supertrend zaman aşımı içinde o yönde döndüğünde onaylar. Status satırının Armed'dan Confirmed'e geçişini izle ve LONG ya da SHORT okunun kapanmış bir mumda basılmasına izin ver.
Yalnızca gerçek boşaltmaları tutmak için gürültülü bir paritede eşiği yükselt, sakin olanda düşür. Yukarıdaki demo, bunun sıçramaları tam olarak nasıl filtrelediğini gösterir.
İki temiz senaryo:
- Devam long'u: trend yükseliş yönlü, satış tarafında bir Strong boşaltma bir mumun altında basılıyor (shortlar harekete doğru teslim oluyor), Status yükseliş rejiminde kalıyor, fiyat trendle birlikte ilerliyor.
- Dönüş long'u: trend düşüş yönlü, satış tarafında bir Extreme boşaltma bir panik dibini işaretliyor, ardından Supertrend zaman aşımı içinde yükselişe dönüyor ve bir LONG oku dönüşü onaylıyor.
Ne zaman görmezden gelirsin:
- No Volume bayrağı görünüyor. Hacim olmadan Up/Down ayrışması anlamsızdır ve her okuma şüphelidir.
- İnce, düşük hacimli bir paritedesin. Dengesizlik gürültüdür ve noktalara güvenilmez.
- Bir nokta basıldı ama Status hiç Armed'dan çıkmadı ve zaman aşımı geçti. Beklenen trend dönüşü gelmedi, yani onaylı bir işlem yok.
- Piyasa dar, haber akışı olmayan bir range içinde. Küçük z-score dalgalanmaları likidasyon değildir.
Ayarlar ve sinyaller
| Parametre | Varsayılan | Etki |
|---|---|---|
Lower Timeframe | 15 | Up/Down hacim isteğinin çalıştığı zaman dilimi. Mumun anlamlı bir alış/satış ayrışması alması için bunu grafik zaman diliminin altında tut. |
Z-Score Length | 200 | Hacmi z-score'a çevirmek için kullanılan ortalama ve standart sapmanın geriye dönük bakış süresi. Daha yüksek değer daha stabil bir taban ve daha az yanlış sıçrama demek. |
Z-Score Threshold | 3.0 | Bir patlamanın likidasyon olarak sayılması için gereken minimum z-score. Daha yüksek değer daha az ama daha güçlü sıçrama demek. |
Liquidation Timeout Bars | 50 | Geçerli bir likidasyon ile onu onaylayan Supertrend dönüşü arasındaki maksimum mum sayısı. Zaman aşımı istemiyorsan 0 ayarla. |
Bull | #00C896 | Yükseliş durumları, noktalar ve LONG oku için kullanılan renk. |
Bear | #FF3B30 | Düşüş durumları, noktalar ve SHORT oku için kullanılan renk. |
Show Trend Lines | On | Supertrend çizgisini onaylı tarafta çizer. |
Show Trend Fill | On | Mum orta noktası ile Supertrend çizgisi arasındaki alanı doldurur. |
Show Liquidation Marks | On | Likidasyon noktalarını üç güç seviyesinde mumların üstüne ve altına çizer. |
Paint Candles | On | Mumları mevcut onaylı sinyal yönüne göre yeniden renklendirir. |
Show Dashboard | On | Sağ üstteki durum panelini gösterir. |
Signal Size | small | LONG ve SHORT ok işaretçilerinin boyutu (tiny, small ya da normal). |
Sinyaller ve her birinin nasıl tetiklendiği:
| Sinyal | Koşul |
|---|---|
| Short likidasyon sıçraması | Supertrend düşüş yönlü ve alış tarafı z-score'u eşiğin üzerinde (düşüş rejimine karşı alış tarafı boşaltması). |
| Long likidasyon sıçraması | Supertrend yükseliş yönlü ve satış tarafı z-score'u eşiğin üzerinde (yükseliş rejimine karşı satış tarafı boşaltması). |
| Onaylı SHORT | Short tarafı bir sıçrama motoru kurduktan sonra, Supertrend zaman aşımı içinde sıfırın altına geçer. Ok bir kez basılır. |
| Onaylı LONG | Long tarafı bir sıçrama motoru kurduktan sonra, Supertrend zaman aşımı içinde sıfırın üstüne geçer. Ok bir kez basılır. |
| Güç derecesi | Aşım, z-score eksi eşiktir. 1.5'in altı Normal, 1.5'ten 3'e kadar Strong, 3 ve üzeri Extreme. |
Bunu nasıl okursun
- Likidasyon
- Zorunlu bir çıkış. Kaldıraçlı bir pozisyon marjinini artık karşılayamadığında, borsa onu piyasa fiyatından kapatır ve emir defterinin bir tarafına büyük hacim boşaltır. Kaskad, bunlardan çoğunun aynı anda tetiklenmesidir.
- Up/Down hacmi
- Bir mumun hacminin agresif alış ve agresif satış olarak ayrılması, daha düşük bir zaman diliminden çekilir. Hangi tarafın emir defterine vurduğunu gösterir, böylece mumun arkasındaki baskının yönünü görürsün.
- Z-score
- Bir değerin kendi yakın ortalamasından kaç standart sapma uzakta olduğu. 3'lük bir z-score, ortalamanın üzerinde normal yayılımın kabaca üç katı büyüklükte bir patlama demektir; gerçek bir boşaltma olarak okunacak kadar uzakta.
- Supertrend
- ATR'den kurulan bir trend filtresi. Yükseliş trendinde fiyatın altında, düşüş trendinde fiyatın üstünde durur ve trend değiştiğinde taraf değiştirir. Burada rejimi tanımlar ve onaylayan dönüşü sağlar.
- ATR
- Average True Range, fiyatın mum başına tipik olarak ne kadar hareket ettiğinin bir ölçüsü. Araç, likidasyon noktalarını en yükseğin biraz üstüne ya da en düşüğün biraz altına, temiz bir mesafeyle yerleştirmek için onu kullanır.
- Armed
- Geçerli bir sıçramadan sonraki ara durum. Motor boşaltmayı görmüştür ve bir sinyali onaylamadan önce aynı yönde bir Supertrend dönüşü bekler.
Risk ve pozisyon büyüklüğü
Radar sana bir boşaltmanın nerede olduğunu ve trendin onu ne zaman onayladığını söyler. İşlemini boyutlandırmaz ve stopunu yerleştirmez. O sana kalmış ve kriptodaki likidasyon olayları sert, dolayısıyla pozisyon büyüklüğünü doğru ayarlamak burada daha da önemli.
Bir işlemde kaybetmeye razı olduğun miktarı belirle, genelde hesap sermayenin yüzde 1 kadarı. Bu sayı senin risk bütçen. Pozisyon büyüklüğü aşağıdaki hesaptan çıkar.
Bir boşaltmadan gelen onaylı bir LONG için stopu, noktayı oluşturan kapitülasyon dibinin ötesine koy. Girişten o stopa olan mesafe, birim başına riskindir.
Pozisyon büyüklüğü, risk bütçenin birim başına stop mesafesine bölünmesine eşittir. Daha geniş bir stop, aynı risk için daha küçük bir pozisyon demek.
Sade bir dille
Diyelim hesabın 10.000 USD ve yüzde 1 riske ediyorsun, yani işlem başına 100 USD. Satış tarafında bir Extreme boşaltma 60.000'de bir panik dibi işaretliyor, Supertrend yükselişe dönüyor ve 60.600'de bir LONG onaylanıyor. Stopu dibin hemen altına, 59.800'e koyuyorsun, yani riskin coin başına 800 USD.
100 USD bölü 800 USD 0,125 eder, yani varlığın yaklaşık 0,125'i kadar pozisyon alırsın. Daha sıkı bir setup, stopu bunun yerine 60.200'e koysaydı (400 USD risk), aynı 100 USD sana 0,25 tutma imkânı verirdi. Radar noktayı buldu. Onu senin stopun ve bu hesap boyutlandırdı.
Sık yapılan hatalar
- Onay yerine noktaya göre işlem açmak. Bir sıçrama izlenecek bir olaydır. Onu bir giriş olarak görmeden önce Status Confirmed'e ulaşana ve ok basılana kadar bekle.
- Trend yönündeki bir boşaltmayı dönüş olarak okumak. Trend yönünde bir Strong nokta, devam yakıtıdır. Dönüş sinyali, trende karşı bir boşaltmadan gelir.
- Up/Down ayrışmasının gürültü olduğu ince, düşük hacimli paritelerde çalıştırmak. Majorlerde ve large-cap coinlerde kal.
- No Volume bayrağını görmezden gelmek. Görünüyorsa, grafikteki her okuma güvenilmezdir.
- Daha fazla nokta görmek için eşiği aşağı çekip sonra zayıf sıçramalarda boğulmak. Varsayılan 3.0 değerinde başla ve ancak bir nedenin varsa düşür.
- Zaten zaman aşımına uğramış bir Armed durumunda işlem yapmak. Dönüş, zaman aşımı içinde hiç gelmediyse işlem yok.
Sınırlamalar
- İnce veya likiditesi düşük paritelerde hacim dengesizliği gürültülüdür ve motor hatalı sinyaller üretir. Majorlerde ve large-cap coinlerde kal.
- Kripto hacim davranışı etrafında kurulmuştur. Hisse senetleri ve forex'te ayak izi farklıdır ve okumalar daha az güvenilirdir.
- Tek başına bir sıçrama sinyal değildir. Onaylı giriş, onu takip eden Supertrend dönüşüne ihtiyaç duyar; bu dönüş geç gelebilir ya da hiç gelmeyebilir.
- Onay, kapanmış mumlar ve sıçramanın gerisinde kalan bir dönüş üzerine kuruludur, dolayısıyla araç gerçek zamanlı olarak tam tepeyi ya da tam dibi ilan etmez.
- Olayları işaretler, fiyatı tahmin etmez.
Eğitim aracıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. İşlem yapmak risk içerir.
Daha fazlası: Kripto ve gün içi
Tüm araç setini ister misin?
Her paket, birlikte çalışan göstergeleri bir araya getirir. İş akışına uyan seviyeyi seç.
Fiyatları gör