Импульс и подтверждение
Trend Control System
Дивергенции MACD плюс тепловая карта тренда по таймфреймам.
Trend Control System работает как нормализованный осциллятор MACD на фиксированной шкале от минус 100 до плюс 100, поэтому растянутое значение означает одно и то же на любом инструменте. Его единственная задача: читать импульс. Куда идёт давление, закрепилось ли оно и согласны ли другие таймфреймы. Push-фильтр придерживает пересечения без убеждённости, лента Supertrend отмечает доминирующее направление, а дашборд по восьми таймфреймам проверяет конфлюенс. Он сообщает состояние импульса. Он не предсказывает следующую свечу.
Что делает
- Строит нормализованный MACD, который пересчитывает линию (быстрая минус медленная) в фиксированный диапазон от минус 100 до плюс 100 на скользящем окне, поэтому экстремальные значения значат одинаково много на спокойном индексе и на дёрганой малой капитализации.
- Даёт отфильтрованные разворотные сигналы: лонг, когда импульс пересекает свою сигнальную линию вверх после того, как гистограмма несколько баров просидела в минусе, и шорт по зеркалу. Именно push-фильтр отсеивает мелкие переключения.
- Ищет дивергенции на пивотах: стандартные (DV+ / DV-), где цена и импульс расходятся, и продолжения (CD+ / CD-) для сетапов на продолжение тренда.
- Подкрашивает ленту тренда по краям панели в синхроне с Supertrend, чтобы доминирующее направление было видно с первого взгляда.
- Читает импульс, сигнал, гистограмму, дивергенцию и тренд на восьми настраиваемых таймфреймах в одном угловом дашборде.
Попробуйте сами
Осциллятор считает нормализованный MACD: быстрая скользящая средняя минус медленная, пересчитанная так, чтобы экстремальные значения значили одно и то же на каждом инструменте. Главным регулятором служит Fast Length (по умолчанию 12, в паре со Slow Length 26 и Signal Length 9). Подвигайте его. Меньше значит быстрее реагирует на цену и печатает больше пересечений. Больше значит глаже и медленнее. Демо также отмечает стандартные дивергенции, где цена и импульс расходятся.
Синтетические данные, для наглядности. Быстрая длина задаёт, насколько резко линия импульса (белая) реагирует относительно своего триггера (серая) и нулевой линии. Красный DV- отмечает медвежью дивергенцию (цена выше, импульс ниже); зелёный DV+ отмечает её бычье зеркало. Настоящий индикатор работает на вашем графике TradingView.
Простыми словами
Белая линия работает спидометром цены: выше нуля недавнее давление идёт вверх, ниже нуля вниз. Серая линия даёт её более медленную версию, а столбики показывают разрыв между ними. Когда белая линия пересекает серую, импульс только что сменил передачу.
Дивергенция появляется, когда график и спидометр расходятся. Цена забирается к новому максимуму, но спидометр читает ниже, чем в прошлый раз, значит давление тихо выдыхается (красный DV-). Зелёный DV+ отмечает зеркальную картину. Слайдер задаёт, насколько дёрганой будет белая линия, а счётчик ведёт им счёт.
Живой инструмент добавляет push-фильтр, который придерживает сигнал, пока импульс не закрепится, ленту тренда в синхроне с Supertrend, пару дивергенций продолжения (CD+ и CD-) и дашборд по восьми таймфреймам. Более жёсткие настройки дают чище, но реже сигналы. Более мягкие дают больше сигналов и больше шума.
Рынки, фазы, таймфреймы
Активы и рынки
- Акции крупной капитализации и индексные фьючерсы, где импульс чистый, а конфлюенс на дашборде осмыслен.
- Основные пары FX и ликвидная крипта, которые двигаются достаточно резко, чтобы нормализованное значение оставалось сопоставимым.
- Избегайте очень узких или неликвидных рынков. Слабый, дёрганый импульс рождает пересечения, которые push-фильтру не спасти.
Фазы рынка
- Тренд: дашборд выстраивается в одну сторону, а дивергенции продолжения (CD+ / CD-) на откатах дают вам повод присоединиться заново.
- Разворот: цена растягивается в зоны минус или плюс 80, и против неё печатается стандартная дивергенция (DV+ / DV-).
- Боковик: линии импульса и сигнала пересекаются туда-сюда у нуля. Большинство пересечений сводится к шуму. Поднимите push-фильтр или постойте в стороне.
Таймфреймы
| Таймфрейм | Применение |
|---|---|
| 5m to 15m | Внутридневные скальпы. Опирайся на дашборд для согласия старших таймфреймов. |
| 15m to 4H | Золотая середина для свинг-сетапов: отфильтрованные сигналы плюс дивергенция у ключевых уровней. |
| Daily to Weekly | Уклон под позиционную торговлю и общий тренд в верхней части дашборда. |
Что видно на графике
Осциллятор строится в своей панели под ценой: линия импульса, сглаженная сигнальная линия, гистограмма разрыва между ними, пунктирная нулевая линия и штриховые направляющие перекупленности и перепроданности на минус и плюс 80. Разворотные сигналы печатаются треугольниками на ценовом графике, лента тренда подкрашивает края панели, а дивергенции подписаны прямо на свингах.
Нормализованный MACD. Окрашена зелёным, пока держится выше сигнальной линии (бычий импульс), и красным, пока ниже. Заливка между двумя линиями повторяет тот же цвет.
Сглаженная (EMA) версия линии импульса. Пересечения между ними дают сырые события лонга и шорта, которые затем фильтрует push-фильтр.
Столбики, показывающие разрыв между импульсом и сигналом. В режиме Heatmap цвет ярче при большем наклоне (как быстро меняется разрыв). В режиме Rising/Falling он тускнеет, когда разрыв сжимается.
Печатается под свечой (со смещением по ATR), когда импульс пересекает вверх после того, как гистограмма продержалась в минусе на счётчик push-фильтра.
Печатается над свечой, когда импульс пересекает вниз после того, как гистограмма продержалась в плюсе на счётчик push-фильтра.
Бирюзовая полоса у нижнего края панели в аптренде Supertrend, красная полоса у верхнего края в даунтренде.
Линии, соединяющие пивоты свингов, с маленькой меткой. Сплошные линии отмечают стандартные дивергенции, штриховые дивергенции продолжения. Зелёные для бычьих, красные для медвежьих.
Угловой дашборд читает пять строк сразу по восьми таймфреймам, поэтому вы видите, согласуется ли ваш таймфрейм с более широким рынком. Каждая ячейка показывает стрелку вверх или вниз, кроме строки дивергенции, которая показывает последний тег дивергенции или прочерк.
| Строка | Стрелка вверх значит | Стрелка вниз значит |
|---|---|---|
| MACD | Импульс выше нуля (общий бычий перевес). | Импульс ниже нуля. |
| Signal | Импульс выше своей сигнальной линии. | Импульс ниже своей сигнальной линии. |
| Hist | Гистограмма растёт относительно прошлого бара. | Гистограмма падает. |
| Dvg | Показывает DV+ или CD+ (бычий) на последней дивергенции, или прочерк, если её нет. | Показывает DV- или CD- (медвежий), или прочерк, если её нет. |
| Trend | Supertrend на этом таймфрейме в аптренде. | Supertrend в даунтренде. |
Как использовать
Чем больше таймфреймов выстроено в одну сторону, тем выше шансы, что сигнал на вашем исполнительном таймфрейме отработает. Смешанные строки значат, что стоит остаться избирательным и подождать.
Выстроено, и гистограмма расширяется: зелёный свет. Выстроено, но гистограмма плоская или сжимается: повод подождать. Push-фильтр отделяет настоящий перелом от мелкой пилы.
Лонг срабатывает, когда импульс пересекает вверх после того, как гистограмма просидела в минусе хотя бы на счётчик push-фильтра, шорт по зеркалу. Этой задержкой фильтр подтверждает, что движение настоящее.
Стандартные дивергенции (DV+ / DV-) работают лучше всего у прежних свингов и ключевых уровней, где цена растянута в зоны минус или плюс 80, а импульс выдыхается против неё.
Внутри сильного тренда дивергенция продолжения (CD+ / CD-) на откате даёт вам повод снова войти по тренду и продолжить движение вместе с ним.
Когда сигнал стоит игнорировать:
- Когда дашборд разделён: лонг на вашем графике против красных старших таймфреймов стоит пропустить.
- Когда импульс прижимается к нулевой линии в плоском боковике. Пересечения там сводятся к шуму.
- Когда метка дивергенции устарела. Она остаётся актуальной лишь около десяти баров после подтверждения пивота.
- Когда инструмент неликвиден. Чисто выглядящий сигнал на тонком графике построен на ненадёжном импульсе.
Настройки и сигналы
| Параметр | По умолчанию | Эффект |
|---|---|---|
Fast Length | 12 | Период быстрой EMA в MACD. Меньше значит быстрее реагирует на цену и печатает больше пересечений. |
Slow Length | 26 | Период медленной EMA. Больше значит ловит более долгосрочный тренд и сглаживает линию. |
Signal Length | 9 | Сглаживание сигнальной линии. Меньше даёт более ранние, но более шумные триггеры. |
Normalization Lookback | 100 | Бары для min-max пересчёта в диапазон от минус 100 до плюс 100. Больше стабильнее, меньше реактивнее. |
Show Reversal Signals | On | Включает треугольные стрелки на подтверждённых пересечениях импульса. |
Push Filter Min Bars | 3 | Гистограмма должна продержаться в противоположной зоне столько баров перед срабатыванием сигнала. Больше значит меньше, но сильнее сигналы (диапазон от 1 до 10). |
Show Standard Divergences | On | Сплошные линии (DV+ / DV-), когда цена и импульс расходятся, потенциальный разворот. |
Show Continuation Divergences | On | Штриховые линии (CD+ / CD-) для сетапов на продолжение тренда. |
Pivot Lookback | 5 | Окно детекции пивотов для дивергенций. Больше значит меньше, но более значимые дивергенции (диапазон от 2 до 20). |
Histogram Mode | Heatmap | Heatmap красит столбики по силе наклона. Rising/Falling вместо этого красит их по направлению. |
Show Histogram | On | Включает столбики гистограммы. |
Signal Marker Offset ATR | 1.00 | Расстояние между треугольником сигнала и свечой, измеренное в ATR. |
Signal Marker ATR Length | 14 | Длина ATR для этого смещения маркера на ценовом графике. |
Show Trend Ribbon | On | Включает бирюзовую/красную полосу по краям панели, в синхроне с Supertrend. |
Supertrend ATR Length | 10 | Период ATR для детекции тренда. Больше значит более плавные переходы тренда. |
Supertrend Multiplier | 3.0 | Ширина полосы. Больше значит меньше разворотов тренда. |
Show Dashboard | On | Включает дашборд конфлюенса по нескольким таймфреймам. |
Position | Top Right | Угол дашборда: Top Right, Bottom Right, Top Left или Bottom Left. |
TF 1 to TF 6 | 15, 60, 240, D, W, M (on) | Шесть таймфреймов дашборда, включённых по умолчанию, от 15 минут до месячного. |
TF 7, TF 8 | 120, 720 (off) | Два дополнительных таймфрейма (2H и 12H), выключены по умолчанию. Включите их, чтобы заполнить дашборд. |
Сигналы, базовые правила движка:
| Сигнал | Условие | Маркер |
|---|---|---|
| Long | Импульс пересекает сигнальную линию вверх после того, как гистограмма была в минусе хотя бы на счётчик push-фильтра. | Зелёный треугольник вверх, под свечой |
| Short | Импульс пересекает сигнальную линию вниз после того, как гистограмма была в плюсе хотя бы на счётчик push-фильтра. | Красный треугольник вниз, над свечой |
| DV+ (стандартная бычья) | Цена делает более низкий минимум, а импульс более высокий минимум. Продажи теряют силу. | Сплошная зелёная линия и метка DV+ у минимума свинга |
| DV- (стандартная медвежья) | Цена делает более высокий максимум, а импульс более низкий максимум. Покупки выдыхаются. | Сплошная красная линия и метка DV- у максимума свинга |
| CD+ (продолжение бычье) | Цена делает более высокий минимум, а импульс более низкий минимум. Аптренд, скорее всего, возобновится. | Штриховая зелёная линия и метка CD+ |
| CD- (продолжение медвежье) | Цена делает более низкий максимум, а импульс более высокий максимум. Даунтренд, скорее всего, возобновится. | Штриховая красная линия и метка CD- |
Как это читать
- MACD (нормализованный)
- Разрыв между быстрой и медленной скользящими средними, здесь пересчитанный в фиксированный диапазон от минус 100 до плюс 100, чтобы значение было сопоставимо между инструментами.
- Сигнальная линия
- Сглаженная (EMA) копия линии импульса. Когда импульс её пересекает, давление сменило передачу.
- Гистограмма
- Расстояние между линией импульса и её сигнальной линией. Растущие столбики значат давление набирает, сжимающиеся значат выдыхается.
- Push-фильтр
- Правило, которое придерживает пересечение, пока гистограмма не проведёт несколько баров в противоположной зоне, чтобы мелкие переключения не становились сигналами.
- Дивергенция
- Когда цена и импульс расходятся. Стандартная дивергенция (DV) предупреждает о развороте, дивергенция продолжения (CD) указывает на возобновление тренда.
- Supertrend
- Трендовый фильтр на основе ATR, который ведёт ленту. Он переворачивается, когда цена закрывается сквозь полосу волатильности, отмечая доминирующее направление.
- ATR (Average True Range)
- Мера того, как сильно цена обычно двигается за бар. Инструмент использует её, чтобы задать смещение маркера сигнала и полосы Supertrend.
- Перекупленность / перепроданность (минус или плюс 80)
- Штриховые направляющие у краёв шкалы от минус 100 до плюс 100. Значения, растянутые за них, сигналят о рынке, который сильно надавил в одну сторону.
Риск и размер позиции
Trend Control System говорит вам, закрепился ли импульс. Сколько ставить, он не подсказывает. Рассчитывайте размер каждой сделки исходя из фиксированной доли счёта, чтобы один плохой сигнал не нанёс реального ущерба. По стандартному правилу рискуют не более чем одним процентом счёта в одной сделке, а стоп ставят на реальном структурном уровне, где идея окажется ошибочной. Круглые числа дают ленивые стопы.
Возьмите один процент капитала счёта как максимум, который вы готовы потерять в этой сделке. На счёте 10 000 получится 100.
Для отфильтрованного лонга поставьте стоп под минимумом свинга, с которого сработал сигнал. Расстояние от входа до этого стопа задаёт ваш риск на единицу.
Размер позиции равен бюджету риска, делённому на дистанцию стопа на единицу. Шире стоп, меньше размер. Уже стоп, больше размер, тот же риск в деньгах.
Простыми словами
Лонг срабатывает по BTC на 60 000, а минимум свинга под ним на 58 800, так что стоп стоит в 1 200 от входа. На счёте 10 000 один процент риска даёт 100. Размер позиции равен 100 делить на 1 200, около 0,083 BTC.
Если цена доходит до зоны плюс 80 и против неё печатается дивергенция DV-, у вас есть повод подрезать позицию или подтянуть стоп. Доливаться здесь не стоит. Инструмент задал размер риска ещё до сделки, и дивергенция говорит вам, что давление выдыхается.
Частые ошибки
- Торговать сырые пересечения с push-фильтром, опущенным до 1. Это обычный MACD, и он пилит на каждом мелком колебании.
- Брать сигнал, который воюет с дашбордом. Лонг против красных старших таймфреймов даёт контртрендовую ставку, выданную за конфлюенс.
- Считать зоны минус или плюс 80 автоматическими разворотами. В сильном тренде импульс может долго сидеть растянутым.
- Действовать по дивергенции без уровня за ней. DV- в чистом поле куда слабее, чем у прежнего максимума свинга.
- Гнаться за сигналом после треугольника. Он печатается на закрытии. Планируйте вход и стоп, не заходите по рынку с опозданием в три бара.
- Ослаблять все настройки разом. Меняйте одно, смотрите эффект, потом решайте. Значения по умолчанию дают разумную отправную точку.
Ограничения
- В узком боковике пересечения в основном шум. Поднимите push-фильтр или постойте в стороне, пока рынок не выберет направление.
- Опускать push-фильтр слишком низко значит ловить более ранние переходы, но заливать панель сигналами низкого качества. Начните со значений по умолчанию и ослабляйте только с причиной.
- На неликвидных или очень спокойных тикерах чтение импульса ненадёжно, а дивергенции слабы. Используйте его на ликвидных инструментах.
- Дашборд читает старшие таймфреймы через тот график, на котором вы находитесь, поэтому на очень низком базовом таймфрейме самые длинные строки могут обновляться медленно.
- Он читает импульс, он не прогнозирует цену и сам по себе не является торговой стратегией. Проверяйте на своём символе и таймфрейме.
Образовательный инструмент. Не инвестиционная рекомендация. Трейдинг связан с риском.
Ещё в Импульс и подтверждение
Хотите всю систему?
Каждый пакет собирает индикаторы, которые работают вместе. Выберите пакет под свой подход.
Смотреть пакеты