Krypto und Intraday
Crypto Liquidation Radar
Liquidations- und Volumenspitzen-Radar für Krypto.
Kurz gesagt
- Was es ist
- Ein Liquidations-Detektor: Er normalisiert Volumenausbrüche erzwungener Ausstiege mit einem Z-Score, bewertet, wie extrem jeder Ausbruch ist, und wartet auf einen Supertrend-Wechsel, um ein LONG oder SHORT zu bestätigen.
- Geeignet für
- Krypto-Trader, die gegen Liquidationsspitzen traden und den anschließenden Wendepunkt mitnehmen.
- Märkte
- Vor allem Krypto, wo das echte Up/Down-Volumen, das die Auswertung braucht, tatsächlich vorhanden ist.
- Zeitrahmen
- Intraday, wo Liquidationsausbruch und Supertrend-Bestätigung zusammenfallen.
- Paket
- Start
Crypto Liquidation Radar liest den Volumen-Fußabdruck erzwungener Ausstiege. Wenn eine Seite des Orderbuchs aggressiv leergefegt wird, normalisiert es diesen Ausbruch mit einem Z-Score, bewertet, wie extrem er war, und wartet auf einen Supertrend-Wechsel in dieselbe Richtung, um ein LONG oder SHORT zu bestätigen. Seine einzige Aufgabe: die Liquidationsspitze erfassen und dann den darauffolgenden Wendepunkt bestätigen.
Was es macht
- Zieht aggressives Kauf- und Verkaufsvolumen aus einem niedrigeren Zeitrahmen über TradingViews Up/Down-Volumen-Abfrage, sodass die Chart-Kerze aufschlüsselt, wer wirklich im Orderbuch aktiv war.
- Normalisiert jede Seite mit einem Z-Score über eine Basis von 200 Kerzen, sodass eine Spitze am Normalwert des Symbols gemessen wird, statt an einer rohen Volumenzahl.
- Markiert eine Liquidationsspitze, wenn der Z-Score den Schwellenwert entgegen dem vorherrschenden Supertrend-Regime überschreitet: ein Flush auf der Kaufseite, während der Trend bärisch ist, oder ein Flush auf der Verkaufsseite, während der Trend bullisch ist.
- Bewertet jede Spitze mit Normal, Strong oder Extreme, je nachdem, wie weit sie über den Schwellenwert hinausging.
- Stellt sich bei der Spitze scharf und bestätigt ein LONG oder SHORT erst, wenn der Supertrend danach innerhalb des Zeitfensters in Richtung der Liquidation dreht.
- Verfolgt die gesamte Engine in einem Dashboard in der Ecke: Trend, Seite der letzten Liquidation, ihren Z-Score, ihre Stärke und den Live-Status (Idle, Armed, Confirmed).
Probier es aus
Der wichtigste Regler ist der Z-Score Threshold: wie weit ein Volumenausbruch vom Normalzustand abweichen muss, um als Liquidation zu zählen. Zieh daran. Ein niedriger Schwellenwert markiert viele Spitzen, auch schwache. Zieh ihn höher, und nur die stärksten Flushs bleiben übrig.
Synthetische Daten, zur Veranschaulichung. Balken sind aggressives Kauf- und Verkaufsvolumen; Punkte markieren Balken, deren Z-Score den Schwellenwert überschreitet, in einer Größe nach Stärke (Normal / Strong / Extreme). Erhöh den Schwellenwert, und die schwächeren Spitzen fallen weg. Der echte Indikator bestätigt die Richtung mit einem Supertrend-Wechsel und läuft auf deinem TradingView-Chart.
In einfachen Worten
Die Balken zeigen, wie viel eifriges Kaufen (up) und Verkaufen (down) den Markt in jedem Moment trifft. Hin und wieder gerät eine Seite in Panik und wirft auf einen Schlag eine riesige Menge auf den Markt, und diese Spitze bekommt einen Punkt. Die kleine Zahl am Punkt sagt, wie weit sich der Ausbruch vom Normalzustand abgehoben hat, sodass eine größere Zahl einen schwereren Flush bedeutet.
Der Schieberegler legt fest, wie groß ein Ausbruch sein muss, bevor er markiert wird, sodass beim Hochziehen nur die schwersten auf dem Chart übrig bleiben. Auf deinem echten Chart wartet das Tool dann, bis der Trend wirklich dreht, bevor es ein LONG oder SHORT auslöst, sodass es nie allein auf die Spitze hin handelt.
Das Live-Tool liest aggressives Kauf- und Verkaufsvolumen auf einem niedrigeren Zeitrahmen, normalisiert es mit dem Z-Score und bestätigt die Richtung erst, wenn innerhalb des Zeitfensters ein Supertrend-Wechsel auf die Spitze folgt.
Märkte, Phasen, Zeitrahmen
Assets und Märkte
- Gebaut für Krypto, wo Liquidationskaskaden den Preis am stärksten bewegen und die Aufteilung ins Up/Down-Volumen am meisten aussagt.
- Am zuverlässigsten bei Majors und Large-Cap-Alts wie BTC und ETH, wo die Tiefe des Orderbuchs das Kauf/Verkauf-Ungleichgewicht real macht.
- Bei dünnen oder illiquiden Paaren ist das Ungleichgewicht nur Rauschen, und die Engine produziert Fehlalarme. Das Tool zeichnet eine rote No-Volume-Flagge, wenn der Feed kein Volumen liefert, mit dem sich arbeiten lässt.
- Aktien und Forex haben einen anderen Volumen-Fußabdruck, deshalb sind die Lesungen dort weniger zuverlässig als bei Krypto.
Marktphasen
- Trendfortsetzung: Eine starke Liquidation in Trendrichtung bedeutet, dass die Gegenseite gerade geflusht wurde und die Bewegung noch Raum hat.
- Kapitulation und Blow-off: Eine starke Liquidation gegen den Trend markiert oft ein Paniktief oder ein Blow-off-Hoch, eine Mean-Reversion-Zone, in der der Preis tendenziell zurückschnappt.
- Ruhige Range: Ohne echte Flushs bleibt der Z-Score innerhalb des Schwellenwerts, und das Radar wird einfach still. Genau so soll das Radar arbeiten. Es gibt nichts, worauf du reagieren müsstest.
Zeitrahmen
| Zeitrahmen | Einsatz |
|---|---|
| 5m to 15m | Intraday-Krypto-Futures. Setze den niedrigeren Zeitrahmen ein oder zwei Stufen unter den Chart, zum Beispiel ein 15m-Chart, das 5m-Volumen liest. |
| 1h | Die ausgewogene Standardeinstellung für aktives Krypto-Trading. Genug Flushs zum Reagieren, ohne im Rauschen unterzugehen. |
| 4h to 1D | Swing-Kontext für BTC und ETH. Weniger, aber schwerere Liquidationsereignisse, sauberere Bestätigungen. |
Was du auf dem Chart siehst
Liquidationspunkte erscheinen über oder unter der Kerze, abgestuft nach Stärke. Eine Supertrend-Linie und eine sanfte Füllung färben das Regime ein, Kerzen färben sich zur bestätigten Richtung um, und LONG- oder SHORT-Pfeile markieren bestätigte Signale. Ein Dashboard in der Ecke bringt alles zusammen.
Eine Long-seitige Liquidation wurde bestätigt: Ein Flush auf der Verkaufsseite geschah, während der Trend bärisch war, dann kippte der Supertrend innerhalb des Zeitfensters auf bullisch.
Eine Short-seitige Liquidation wurde bestätigt: Ein Flush auf der Kaufseite geschah, während der Trend bullisch war, dann kippte der Supertrend innerhalb des Zeitfensters auf bärisch.
Ein kleiner Punkt für eine Spitze knapp über dem Schwellenwert (Überschuss unter 1.5). Einen Blick wert, aber er entscheidet selten allein etwas.
Ein größerer Punkt für einen klar überdimensionierten Flush (Überschuss von 1.5 bis 3). Die Art von Marke, die oft einen Wendepunkt oder eine Beschleunigung anzeigt.
Der größte Punkt für eine seltene, heftige Liquidation (Überschuss 3 oder mehr). Hohe Überzeugungskraft, aber bestätige die Richtung, bevor du handelst.
Die bullische (grüne) oder bärische (rote) Regime-Linie, mit einer schwachen Füllung zwischen ihr und der Kerzenmitte. Die Linie erscheint nur auf der bestätigten Seite.
Das Dashboard oben rechts zeigt die Engine in fünf Zeilen. Die Stärke ist im Dashboard farbcodiert: Grau für Normal, Orange für Strong, Lila für Extreme.
| Dashboard-Zeile | Was sie zeigt |
|---|---|
| Trend | Bestätigtes Regime (Bullish / Bearish) oder die Lesung vor der Bestätigung (Bullish Setup / Bearish Setup / Neutral). |
| Last liquidation | Seite der jüngsten qualifizierenden Spitze: Long, Short oder None. |
| Z-Score | Der Z-Score-Wert dieser letzten Liquidation, oder n/a, wenn noch keine vorliegt. |
| Strength | Normal, Strong oder Extreme, abgestuft nach dem Z-Score-Überschuss über dem Schwellenwert. |
| Status | Zustand der Engine: Idle, Armed Long / Armed Short nach einer Spitze, oder Confirmed Long / Confirmed Short auf der Signalkerze. |
So nutzt du es
Prüfe die Supertrend-Farbe und die Trend-Zeile im Dashboard. Das Radar stellt sich nur bei einem Flush scharf, der gegen das aktuelle Regime läuft, also wisse, in welche Richtung der Trend zeigt, bevor ein Punkt erscheint.
Ein Liquidationspunkt sagt dir, dass eine Seite gerade geflusht wurde. Die nächsten paar Kerzen entscheiden, ob sich die Bewegung fortsetzt oder umkehrt. Handle nicht allein aufgrund des Punkts.
Strong oder Extreme in Trendrichtung ist Fortsetzung. Strong oder Extreme gegen den Trend ist eine Mean-Reversion-Zone. Der Grad sagt dir, mit welcher Art von Marke du es zu tun hast.
Die Engine stellt sich bei der Spitze scharf und bestätigt erst, wenn der Supertrend innerhalb des Zeitfensters in diese Richtung wechselt. Beobachte, wie die Status-Zeile von Armed zu Confirmed wechselt, und lass den LONG- oder SHORT-Pfeil auf einer geschlossenen Kerze erscheinen.
Erhöhe den Schwellenwert bei einem unruhigen Paar, um nur echte Flushs zu behalten, senke ihn bei einem ruhigen. Die Demo oben zeigt genau, wie das die Spitzen filtert.
Zwei saubere Szenarien:
- Fortsetzungs-Long: Der Trend ist bullisch, ein Strong-Flush auf der Verkaufsseite erscheint unter einer Kerze (Shorts kapitulieren in die Bewegung hinein), Status bleibt im bullischen Regime, der Preis schiebt mit dem Trend weiter.
- Umkehr-Long: Der Trend ist bärisch, ein Extreme-Flush auf der Verkaufsseite markiert ein Paniktief, dann kippt der Supertrend innerhalb des Zeitfensters auf bullisch, und ein LONG-Pfeil bestätigt den Wendepunkt.
Wann du es ignorierst:
- Die No-Volume-Flagge wird angezeigt. Ohne Volumen ist die Up/Down-Aufteilung bedeutungslos, und jede Lesung ist fragwürdig.
- Du bist auf einem dünnen Paar mit wenig Volumen. Das Ungleichgewicht ist Rauschen, und den Punkten ist nicht zu trauen.
- Ein Punkt ist erschienen, aber Status hat Armed nie verlassen, und das Zeitfenster ist abgelaufen. Der erwartete Trendwechsel ist nicht eingetroffen, also gibt es keinen bestätigten Trade.
- Der Markt ist in einer engen, nachrichtenlosen Range. Kleine Z-Score-Ausschläge sind keine Liquidationen.
Einstellungen und Signale
| Parameter | Standard | Effekt |
|---|---|---|
Lower Timeframe | 15 | Der Zeitrahmen, auf dem die Up/Down-Volumen-Abfrage läuft. Halte ihn unter dem Chart-Zeitrahmen, damit die Kerze eine aussagekräftige Kauf/Verkauf-Aufschlüsselung bekommt. |
Z-Score Length | 200 | Rückblickzeitraum für Mittelwert und Standardabweichung, mit denen das Volumen als Z-Score berechnet wird. Höher bedeutet eine stabilere Basis und weniger falsche Spitzen. |
Z-Score Threshold | 3.0 | Mindest-Z-Score, damit ein Ausbruch als Liquidation zählt. Höher bedeutet weniger, aber stärkere Spitzen. |
Liquidation Timeout Bars | 50 | Maximale Anzahl an Kerzen zwischen einer qualifizierenden Liquidation und dem Supertrend-Wechsel, der sie bestätigt. Setze 0 für kein Zeitlimit. |
Bull | #00C896 | Farbe für bullische Zustände, Punkte und den LONG-Pfeil. |
Bear | #FF3B30 | Farbe für bärische Zustände, Punkte und den SHORT-Pfeil. |
Show Trend Lines | On | Zeichnet die Supertrend-Linie auf der bestätigten Seite. |
Show Trend Fill | On | Füllt die Fläche zwischen der Kerzenmitte und der Supertrend-Linie. |
Show Liquidation Marks | On | Zeichnet die Liquidationspunkte über und unter den Kerzen in den drei Stärkestufen. |
Paint Candles | On | Färbt Kerzen nach der aktuell bestätigten Signalrichtung um. |
Show Dashboard | On | Zeigt das Status-Dashboard oben rechts. |
Signal Size | small | Größe der LONG- und SHORT-Pfeilmarker (tiny, small oder normal). |
Die Signale und wie jedes einzelne auslöst:
| Signal | Bedingung |
|---|---|
| Short-Liquidationsspitze | Supertrend ist bärisch, und der Z-Score der Kaufseite liegt über dem Schwellenwert (ein Flush auf der Kaufseite gegen ein abwärts gerichtetes Regime). |
| Long-Liquidationsspitze | Supertrend ist bullisch, und der Z-Score der Verkaufsseite liegt über dem Schwellenwert (ein Flush auf der Verkaufsseite gegen ein aufwärts gerichtetes Regime). |
| Bestätigtes SHORT | Nachdem eine Spitze auf der Short-Seite die Engine scharf gestellt hat, kreuzt der Supertrend innerhalb des Zeitfensters unter null. Der Pfeil erscheint einmal. |
| Bestätigtes LONG | Nachdem eine Spitze auf der Long-Seite die Engine scharf gestellt hat, kreuzt der Supertrend innerhalb des Zeitfensters über null. Der Pfeil erscheint einmal. |
| Stärkegrad | Der Überschuss ist der Z-Score minus dem Schwellenwert. Normal unter 1.5, Strong von 1.5 bis 3, Extreme ab 3. |
So liest du das
- Liquidation
- Ein erzwungener Ausstieg. Wenn eine gehebelte Position ihre Margin nicht mehr decken kann, schließt die Börse sie zum Marktpreis und wirft dabei Volumen auf eine Seite des Orderbuchs. Eine Kaskade ist, wenn viele davon gleichzeitig ausgelöst werden.
- Up/Down-Volumen
- Die Aufteilung des Volumens einer Kerze in aggressives Kaufen und aggressives Verkaufen, gezogen aus einem niedrigeren Zeitrahmen. Es zeigt, welche Seite im Orderbuch aktiv war, sodass du die Richtung des Drucks hinter der Kerze siehst.
- Z-Score
- Wie viele Standardabweichungen ein Wert von seinem eigenen jüngsten Durchschnitt entfernt liegt. Ein Z-Score von 3 bedeutet einen Ausbruch, der etwa das Dreifache der normalen Streuung über dem Durchschnitt liegt, weit genug draußen, um als echter Flush zu gelten.
- Supertrend
- Ein Trendfilter, der auf dem ATR aufbaut. Er liegt in einem Aufwärtstrend unter dem Preis und in einem Abwärtstrend über dem Preis und wechselt die Seite, wenn sich der Trend ändert. Hier definiert er das Regime und liefert den bestätigenden Wechsel.
- ATR
- Average True Range, ein Maß dafür, wie stark sich der Preis typischerweise pro Kerze bewegt. Das Tool nutzt ihn, um die Liquidationspunkte in einem sauberen Abstand über dem Hoch oder unter dem Tief zu platzieren.
- Armed
- Der Zwischenzustand nach einer qualifizierenden Spitze. Die Engine hat den Flush registriert und wartet auf einen Supertrend-Wechsel in dieselbe Richtung, bevor sie ein Signal bestätigt.
Risiko und Positionsgröße
Das Radar sagt dir, wo ein Flush passiert ist und wann der Trend ihn bestätigt. Es dimensioniert deinen Trade nicht und setzt nicht deinen Stop. Das liegt bei dir, und Liquidationsereignisse in Krypto sind heftig, also ist die richtige Positionsgröße hier umso wichtiger.
Entscheide, wie viel du bei einem Trade zu verlieren bereit bist, meist 1% des Kontokapitals. Diese Zahl ist dein Risikobudget. Die Positionsgröße ergibt sich aus der Rechnung unten.
Bei einem bestätigten LONG nach einem Flush setzt du den Stop jenseits des Kapitulationstiefs, das den Punkt erzeugt hat. Der Abstand vom Einstieg zu diesem Stop ist dein Risiko pro Einheit.
Die Positionsgröße entspricht deinem Risikobudget geteilt durch den Stop-Abstand pro Einheit. Ein weiterer Stop bedeutet eine kleinere Position beim gleichen Risiko.
In einfachen Worten
Angenommen, dein Konto hat 10.000 USD und du riskierst 1%, also 100 USD pro Trade. Ein Extreme-Flush auf der Verkaufsseite markiert ein Paniktief bei 60.000, der Supertrend kippt auf bullisch, und ein LONG bestätigt bei 60.600. Du setzt den Stop knapp unter das Tief bei 59.800, also beträgt dein Risiko 800 USD pro Coin.
100 USD geteilt durch 800 USD ergibt 0,125, also positionierst du dich mit rund 0,125 des Assets. Hätte ein engeres Setup den Stop stattdessen bei 60.200 gesetzt (400 USD Risiko), würden dieselben 100 USD dir erlauben, 0,25 zu halten. Das Radar hat die Stelle gefunden. Dein Stop und diese Rechnung haben sie dimensioniert.
Häufige Fehler
- Den Punkt statt der Bestätigung zu traden. Eine Spitze ist ein Ereignis, das du beobachtest. Warte, bis Status Confirmed erreicht und der Pfeil erscheint, bevor du sie als Einstieg behandelst.
- Einen Flush in Trendrichtung als Umkehr zu lesen. Ein Strong-Punkt in Trendrichtung ist Treibstoff für die Fortsetzung. Das Wendesignal kommt von einem Flush gegen den Trend.
- Es auf dünnen Paaren mit wenig Volumen laufen zu lassen, wo die Up/Down-Aufteilung nur Rauschen ist. Bleib bei Majors und Large Caps.
- Die No-Volume-Flagge zu ignorieren. Wenn sie angezeigt wird, ist jede Lesung auf dem Chart unzuverlässig.
- Den Schwellenwert runterzudrehen, um mehr Punkte zu sehen, und dann in schwachen Spitzen zu ertrinken. Starte beim Standardwert von 3.0 und senke ihn nur mit einem guten Grund.
- Auf einem Armed-Zustand zu handeln, dessen Zeitfenster schon abgelaufen ist. Wenn der Wechsel nie innerhalb des Zeitfensters kam, gibt es keinen Trade.
Grenzen
- Bei dünnen oder illiquiden Paaren ist das Volumen-Ungleichgewicht verrauscht, und die Engine produziert Fehlalarme. Bleib bei Majors und Large Caps.
- Es ist um das Volumenverhalten von Krypto herum gebaut. Bei Aktien und Forex ist der Fußabdruck anders, und die Lesungen sind weniger zuverlässig.
- Eine Spitze allein ist kein Signal. Der bestätigte Einstieg braucht den darauffolgenden Supertrend-Wechsel, der spät oder gar nicht kommen kann.
- Die Bestätigung baut auf geschlossenen Kerzen und einem Wechsel auf, der der Spitze hinterherhinkt, sodass das Tool nicht in Echtzeit genau den Top oder den Boden ausruft.
- Es markiert Ereignisse, es sagt den Preis nicht voraus.
Bildungstool. Keine Finanzberatung. Trading ist mit Risiko verbunden.
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